Relativ styrka Index RSI. Relative Strength Index RSI. Developed J Welles Wilder, Relativ Strength Index RSI är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. RSI svänger mellan noll och 100 Traditionellt och enligt Wilder anses RSI överköpt när över 70 och överlämnas när under 30 Signaler kan också genereras genom att leta efter skillnader, svängningar och mittlinjeövergångar. RSI kan också användas för att identifiera den allmänna trenden. RSI är en extremt populär momentumindikator som har presenterats i ett antal artiklar , intervjuer och böcker genom åren. Speciellt, Constance Browns bok, Teknisk Analys för Trading Professional, presenterar begreppet tjurmarknads - och björnmarknadsområden för RSI Andrew Cardwell, Browns RSI-mentor, introducerade positiva och negativa återgångar för RSI In Dessutom väckte Cardwell begreppet avvikelse, bokstavligen och figurativt, på huvudet. Wilder presenterar RSI i sin 1978 bok, New Begrepp i tekniska handelssystem Den här boken innehåller även Parabolic SAR, Average True Range och Directional Movement Concept ADX. Trots att de utvecklats före datorns ålder har Wilder s-indikatorer stått tidstest och förblir extremt populära. För att förenkla beräkningsförklaringen, RSI har delats upp i sina grundläggande komponenter. RS-genomsnittlig vinst och genomsnittligt förlust Denna RSI-beräkning baseras på 14 perioder, vilket är den standard som Wilder föreslagit i sin bok. Förlusterna uttrycks som positiva värden, inte negativa värden. De allra första beräkningarna för genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust är enkla 14 periodmedelvärden. Första genomsnittliga vinst Summan av vinster under de senaste 14 perioderna 14.Första genomsnittliga förlust Summan av förluster under de senaste 14 perioderna 14. Den andra och efterföljande beräkningarna baseras på tidigare medelvärden och den nuvarande vinstförlusten. Förbrukning Förbättrad genomsnittlig vinst x 13 nuvarande vinst 14.Avvikande förlust tidigare genomsnittligt förlust x 13 aktuellt förlust lus det nuvarande värdet är en utjämningsteknik som liknar den som används i exponentiell glidande medelberäkningen. Det betyder också att RSI-värden blir mer exakta när beräkningsperioden sträcker sig. SharpCharts använder minst 250 datapunkter före startdatumet för ett diagram med antagande av så mycket data existerar vid beräkning av dess RSI-värden För att exakt replikera våra RSI-nummer behöver en formel åtminstone 250 datapunkter. Wilder s-formel normaliserar RS och förvandlar den till en oscillator som varierar mellan noll och 100 Faktum är att en plot av RS ser exakt ut samma som en plot av RSI Normaliseringssteget gör det lättare att identifiera extremiteter eftersom RSI är intervallbundet. RSI är 0 när medelvärdet är lika med noll. Om man antar en 14-årig RSI, betyder ett noll-RSI-värde priserna lägre alla 14 perioder. Det fanns ingen vinster för att mäta RSI är 100 när medelförlusten motsvarar noll Det innebär att priserna flyttas högre alla 14 perioder Det fanns inga förluster att mäta. Här är ett Excel-kalkylblad som visar sta rt av en RSI-beräkning i åtgärd. Notering Utjämningsprocessen påverkar RSI-värdena. RS-värdena släts efter den första beräkningen. Medelförlust motsvarar summan av förlusterna dividerat med 14 för den första beräkningen. Efterföljande beräkningar multiplicerar det förinställda värdet med 13, tillför mest det senaste värdet och sedan dela upp det totala med 14 Detta skapar en utjämningspåverkan Samma gäller för genomsnittlig vinst På grund av denna utjämning kan RSI-värdena skilja sig utifrån den totala beräkningsperioden 250 perioder tillåter mer utjämning än 30 perioder och detta kommer att påverka något RSI-värden går tillbaka 250 dagar när det är möjligt Om genomsnittligt förlust är lika med noll, uppstår en skillnad med noll situation för RS och RSI är inställd på 100 per definition. På liknande sätt är RSI lika med 0 när medelvärdet är lika med noll. Den normala återkallningsperioden för RSI är 14 men det kan sänkas för att öka känsligheten eller höjs för att minska känsligheten. 10-dagars RSI är mer sannolikt att nå överköpta eller överlämnade nivåer än 20-dagars RSI. ers är också beroende av en säkerhets s volatilitet 14-dagars RSI för internet-återförsäljare Amazon AMZN är mer sannolikt att bli överköpt eller överlämnas än 14-dagars RSI för Duke Energy DUK, ett verktyg. RSI anses vara överköpt när över 70 år och överförs när under 30 Dessa traditionella nivåer kan också anpassas för att bättre passa säkerhets - eller analytiska krav. Ökning av överköp till 80 eller sänkning av överlåtelse till 20 kommer att minska antalet överköpta överlämnade avläsningar. Kortsiktiga handlare använder ibland 2-åriga RSI för att söka efter överköpta värden över 80 och överlämnad avläsning under 20.Wilder anser att RSI överköptes över 70 och överlämnas under 30 Diagram 3 visar McDonalds med 14-dagars RSI I det här diagrammet finns dagliga staplar i grått med en 1-dagars SMA i rosa för att markera slutkurserna eftersom RSI bygger på slutkurs Arbetet från vänster till höger blev börsen överlåtna i slutet av juli och hittade stöd runt 44 1 Observera att botten utvecklades efter överlämnad läsning Börsen inte botten som soo n som överlämnad läsning uppstod Bottoming kan vara en process Från överlämnade nivåer flyttade RSI över 70 i mitten av september för att bli överköpt Trots denna överköpta läsning avtog inte lageret Istället stack stocken i några veckor och fortsatte sedan högre Tre ytterligare övertäckta avläsningar inträffade innan beståndet äntligen höjde sig i december 2 Momentumoscillatorer kan överköps överlåtas och förbli så i en stark uppåtgående trend De första tre överköpta avläsningarna förskuggade konsolideringar Den fjärde sammanföll med en betydande topp RSI, sedan flyttades från överköpt till överlåtas i januari. slutlig botten sammanföll inte med den ursprungliga översullade läsningen när beståndet slutligen bottnade några veckor senare runt 46 3. Liksom många momentumoscillatorer fungerar överköpta och överlämnade avläsningar för RSI bäst när priserna rör sig sidled inom ett intervall Diagram 4 visar MEMC Electronics WFR trading mellan 13 5 och 21 från april till september 2009 Beståndet nådde strax efter att RSI nådde 70 och botten strax efter att beståndet nådde 30. Enligt Wilder signalerar skillnader en potentiell omkastningspunkt, eftersom riktningsmomentet inte bekräftar pris. En hausseig divergens uppstår när den underliggande säkerheten gör en lägre låg och RSI bildar en högre låg RSI, bekräftar inte lägre låg och detta visar förstärkningsmomentet En bearish divergensform när säkerhet registrerar en högre hög och RSI bildar en lägre hög RSI bekräftar inte den nya höga och detta visar försvagningsmomentet. Diagram 5 visar Ebay EBAY med en baisse divergens i augusti-oktober. Aktien flyttade till nya höjder i september-oktober, men RSI bildade lägre höjder för den baisse divergensen. Den efterföljande nedbrytningen i mitten av oktober bekräftade försvagning momentum. A bullish divergens bildades i januari-mars Den haussefulla divergensen bildades med Ebay flyttar till nya nedgångar i mars och RSI-hållet över dess tidigare låga RSI återspeglade mindre nackdelmoment under nedgången februari-mars mproving momentum Skillnader tenderar att vara mer robusta när de bildas efter en överköpt eller överlämnad läsning. Innan det blir alltför upphetsad om skillnader som stora handelssignaler måste det noteras att skillnader är vilseledande i en stark trend. En stark uppgång kan uppvisa många baissea divergenser före en topp faktiskt materialiseras Omvänt kan haustiska avvikelser uppträda i en stark nedåtgående trend - och ändå fortsätter nedåtriktningen. Diagram 6 visar SP 500 ETF SPY med tre baisseviklingar och en fortsatt uppträngning. Dessa bearish divergences kan ha varnat för en kortfristig utdragning, men det fanns tydligt ingen större trendomvandling. Failure Swings. Wilder ansåg också misslyckade svängningar som starka indikationer på en överhängande omkastning. Felsvängningar är oberoende av prisåtgärder Med andra ord fokuserar felsvängningar enbart på RSI för signaler och ignorerar begreppet avvikelser. En hausseffekt misslyckande svängning bildas när RSI rör sig under 30 överlämnas, studsar över 30, drar tillbaka, håller över 30 och bryter sedan sin tidigare höga Det är i grund och botten ett drag till överlämnade nivåer och sedan en högre lågt över överlåtna nivåer Diagram 7 visar Research in Motion RIMM med 10-dagars RSI som bildar ett hausseffektivt sväng. En baissefallssvängning bildas när RSI rör sig över 70, drar tillbaka, studsar, misslyckas med att överstiga 70 och bryter sedan sin tidigare låga. Det är i grunden ett drag till överköpta nivåer och sedan en lägre högt under överköpta nivåer. Diagram 8 visar Texas Instruments TXN med en bearish-svängning i maj-juni 2008.In Technical Analys för handelsprofessorn Constance Brown föreslår att oscillatorer inte reser mellan 0 och 100 Detta råkar också vara namnet på det första kapitlet Brown identifierar ett tjurmarknadsområde och en björnmarknad för RSI RSI tenderar att fluktuera mellan 40 och 90 i en tjurmarknad uppträder med de 40-50 zoner som fungerar som stöd. Dessa intervall kan variera beroende på RSI-parametrar, styrka av trend och volatilitet hos den underliggande säkerheten. Figur 9 visar 14-veckors RSI för SPY under tjurmarknaden från 2003 till 2007 RSI ökade över 70 i slutet av 2003 och flyttade sedan in i tjurmarknaden 40-90. Det var en överskridning under 40 i juli 2004, men RSI höll 40-50-zonen minst fem gånger från januari 2005 till Oktober 2007 gröna pilar Faktum är att det är viktigt att dra tillbaka till den här zonen med låg riskinmatningspunkter för att delta i uptrenden. På flipsidan tenderar RSI att fluktuera mellan 10 och 60 i en björnmarknadslopp med 50-60-zonen som fungerar som motstånd Diagram 10 visar 14-dagars RSI för US-dollarindexet USD under dess nedgång i 2009 RSI flyttade till 30 i mars för att signalera starten på ett björnintervall. 40-50-zonen visade därefter motstånd till en paus i december. Positive negativa återgångar. Ondrew Cardwell utvecklade positiva och negativa återgångar för RSI, vilket är motsatsen till baisse och haussea avvikelser. Cardwells böcker är inte tillgängliga, men han erbjuder seminarier som beskriver dessa metoder. Constance Brown krediterar Andrew Cardwell för hennes RSI e nlightenment Innan diskussionen om reverseringsteknik noteras bör Cardwells tolkning av skillnader skilja sig från Wilder Cardwell, som anses vara baisseavvikelser som fenomen på tjurmarknaden. Med andra ord är det sannolikt att baissevikelser bildas i uptrends. På samma sätt anses hausiska skillnader betraktas som björnemarknadsfenomen indikerande av en downtrend. En positiv omkastning när RSI smälter till en lägre låg och säkerheten bildar en högre låg. Den lägre lågen ligger inte på överlåtna nivåer, men vanligtvis någonstans mellan 30 och 50. Diagram 11 visar MMM med en positiv omformning i juni 2009 MMM bröt motståndet några veckor senare och RSI flyttade över 70 Trots svagare momentum med en lägre låg i RSI höll MMM över sin tidigare låga och visade underliggande styrka. I grund och botten har prisåtgärden överstått momentum. En negativ omvändning är motsatsen till en positiv återföring RSI bildar en högre hög, men säkerheten bildar en lägre hög. Återigen är den högre hög vanligen strax underköpt nivåer i 50-70-området Diagram 12 visar Starbucks SBUX bildar en lägre hög som RSI bildar en högre hög Trots att RSI smidda en ny hög och momentum var stark, kunde prisåtgärden inte bekräfta som lägre högformad. Denna negativa omkastning förde supportbrott i slutet av juni och skarp nedgång. RSI är en mångsidig momentumoscillator som har stått för tidens test Trots förändringar i volatiliteten och marknaderna genom åren är RSI fortfarande relevant nu som det var i Wilder s dagar. Med Wilders ursprungliga tolkningar är användbara för att förstå indikatorn. Browns och Cardwells arbete tar RSI-tolkning till en ny nivå. Justering till denna nivå tar lite omhändertagande hos de traditionellt skolade kartikerna. Wilder anser överköpta förhållanden mogna för en omkastning, men överköp kan också vara en Tecken på styrka Bearish divergences producerar fortfarande några bra säljsignaler, men kartläggare måste vara försiktiga i starka trender när bearish avvikelser faktiskt inte heller mal Även om konceptet om positiva och negativa omkastningar kan tyckas undergräva Wilders tolkning, är logiken meningsfull och Wilder skulle knappast avvisa värdet av att lägga större vikt vid prisåtgärder. Positiva och negativa återföringar sätter prisåtgärder för den underliggande säkerheten först och indikator andra, vilket är hur det borde vara Bearish och haussea avvikelser placera indikatorn först och prisåtgärden andra Genom att lägga större vikt vid prisåtgärder utmanar konceptet positiva och negativa omkastningar vårt tänkande mot momentumoscillatorer. Användning med SharpCharts. RSI är Tillgänglig som indikator för SharpCharts När du väl valt kan användarna placera indikatorn ovan, under eller bakom det underliggande prisplotet. Placera RSI direkt ovanför prissättet accentuerar rörelserna i förhållande till prisåtgärden för den underliggande säkerheten. Användare kan tillämpa avancerade alternativ för att släta Indikatorn med ett glidande medelvärde eller lägg till en horisontell linje för att markera överköp eller överskott d levels. Suggested Scans. RSI Oversold i Uptrend Denna skanning avslöjar aktier som är i en uptrend med oversold RSI Först måste lagren vara över deras 200-dagars glidande medelvärde för att vara i en övergripande uptrend För det andra måste RSI gå under 30 för att bli överlåtna. RSI överköpt i Downtrend Denna sökning avslöjar aktier som är i en downtrend med överköpt RSI-nedgång. Först måste lagren vara under deras 200-dagars glidande medelvärde för att vara i en övergripande downtrend. För det andra måste RSI över 70 överträffas..Constance Brown s-bok tar RSI till en ny nivå med tjurmarknads - och björnmarknader, positiva och negativa omkastningar och prognoser baserade på RSI Några metoder för Andrew Cardwell, hennes RSI-mentor, förklaras och förädlas också i boken. Teknisk analys för Handels Professional Constance Brown. Relative Strength Index - RSI. BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI. Relativ styrka index beräknas med följande formel. RSI 100 - 100 1 RS. Where RS Averag e gain of up perioder under den angivna tidsramen Genomsnittlig förlust av nollperioder under den angivna tidsramen. RSI ger en relativ utvärdering av styrkan i en säkerhets s senaste prisutveckling, vilket gör det till en momentumindikator RSI-värden varierar från 0 till 100 Standard tidsramen för att jämföra uppperioder till nedperioder är 14, liksom 14 handelsdagar. Traditionell tolkning och användning av RSI är att RSI-värden på 70 eller högre visar att en säkerhet överköps eller övervärderas och kan därför vara grundad för en trendomvandling eller korrigeringsåterkallande pris. På andra sidan RSI-värdena tolkas en RSI-avläsning av 30 eller lägre, vilket indikerar ett överlämnat eller undervärderat tillstånd som kan signalera en trendbyte eller korrigeringsprisomvandling till uppsidan. Tips vid användning av RSI-indikatorn. Sudden kan stora prisrörelser skapa falska köp - eller säljssignaler i RSI. Det används därför bäst med förädlingar till dess tillämpning eller i samband med andra, bekräftande tekniska indikatorer. Några handlare, för att undvika falska signaler från RSI, använder mer extrema RSI-värden som köp eller säljsignaler, såsom RSI-mätningar över 80 för att indikera överköpta förhållanden och RSI-mätningar under 20 för att indikera överlåtelse conditions. The RSI används ofta i samband med trendlinjer, eftersom trendlinjestöd eller motstånd ofta sammanfaller med stöd - eller motståndsnivåer i RSI-läsningen. Att titta på skillnader mellan pris och RSI-indikatorn är ett annat sätt att förfina dess tillämpning. Divergens uppstår när en säkerhet gör ett nytt högt eller lågt pris, men RSI ger inte ett motsvarande nytt högt eller lågt värde Bearish divergens, när priset gör en ny hög men RSI inte tas som en försäljningssignal Bullish divergens som tolkas som en köpsignal uppstår när priset gör en ny låg, men RSI-värdet inte Ett exempel på bearish divergens kan utvecklas enligt följande En säkerhet stiger i pris till 48 och RSI gör en hej Efter läsning av 65 Efter att ha tagit sig lite nedåt, ger säkerheten senare en ny högst 50, men RSI stiger bara till 60. RSI har avviker från prisrörelsen. Overbought eller Oversold Använd Relative Strength Index för att hitta ut. Relativ styrka Index RSI skapades av J Welles Wilder Jr och introducerades i sin bok New Concepts in Technical Trading Systems, publicerad 1978. Wilder var en mekanisk ingenjör och fastighetsinvesterare innan han gick in på marknadsundersökning och handel. Han tillbringade större delen av sitt liv i Greensboro, NC innan de flyttar till Nya Zeeland. RSI är en av flera populära tekniska indikatorer som utvecklats av Wilder, inklusive Parabolic SAR Average True Range ATR och det genomsnittliga riktningsbevakningsindexet ADX. Alltsedan används ofta dessa klassiska indikatorer som vanliga vid kartläggning och teknisk analys programvara. Relative Strength Index är en av en grupp av tekniska indikatorer känd som momentum oscillatorer Annan känd momentum o scillatorer är Moving Average Convergence Divergence MACD och Stokastisk Oscillator. RSI mäter hastigheten och storleken på riktprisprestationer och representerar data grafiskt genom att svänga mellan 0 och 100 Indikatorn beräknas med hjälp av genomsnittliga vinster och förluster för en tillgång över en specificerad tidsperiod Standardutskriftsinställningen för indikatorn som Wilder föreslår är 14 perioder. Sänkning av standardinställningen ökar indikatorns känslighet, skapar fler instanser av överköpta och överförda förhållanden. Öka inställningen minskar känsligheten, vilket medför färre instanser av överköpta och överlåtna villkor. RSI beräknas med hjälp av följande formel för att skapa en oscillator som rör sig mellan 0 och 100, där RS-genomsnittet av x dagar upp nära genomsnittet av x dagar ner nära. RSI 100-100 1 RS. RSI-gradienten avspeglar hastigheten av en förändring i trenden Direktrörelsen i RSI speglar storleken på prisrörelsen i den underliggande tillgången. Nu är det t vi känner till de grundläggande komponenterna som används för att generera RSI, låt oss titta på hur denna indikator tolkas vid analys av marknaden. Overbought och översoldda nivåer. Den mest grundläggande RSI-applikationen är att använda den för att identifiera områden som potentiellt är överköpta eller överlämnade rörelser över 70 tolkas som att indikera överköpta förhållanden omvänt, rörelser under 30 återspeglar överlösta förhållanden. Nivån på 50 representerar neutralt marknadsmoment och motsvarar mittlinjen i andra oscillatorer, såsom MACD. När det gäller marknadsanalys och handelssignaler går RSI över horisontell 30 referensnivå betraktas som en hausseindikator medan RSI som rör sig under den horisontella 70-referensnivån ses som en baisseindikator. Som med andra momentumoscillatorer fungerar överköpta och överlämnade avläsningar för RSI bäst när priserna rör sig inom en sidled intervall i stället för trending upp eller ner. Figur 1 Spetsen markerar RSI-rörelsen i överköpta förhållanden över 70 på EUR USD-diagrammet. Wilder föreslår att divergensen mellan en aktiv s prisrörelse och RSI-oscillatorn kan signalera en potentiell omvändning. Riktningen är att i dessa fall styrriktnings-momentum inte bekräftar price. A bullish haverier bildar när den underliggande tillgången gör en lägre låg och RSI gör en högre låg RSI avvikande från den bearish prisåtgärden genom att den visar en förstärkt momentum, vilket indikerar en potentiell uppåtgående återföring i pris. En baisseavvikande form när den underliggande tillgången ger en högre hög och RSI bildar en lägre hög RSI avviker från det hausseffektiva prisåtgärder genom att det visar en försvagningshastighet, vilket indikerar en potentiell nedåtriktad återföring i pris. Som med överköpta och överlämnade nivåer är skillnader sannolikt att ge falska signaler i samband med en stark trend. Figur 2 Bearish Price Oscillator Divergens på USD JPY diagram Priset ger högre höjder, medan RSI ger lägre höjder, vilket indikerar en potentiell baisseisk omvändning. Wilder skisserar en annan viktig indi cator för ett potentiellt prisåterkallande kallat svängningssvängningar Ett hausseffektivt svängning bildas när RSI rör sig under 30, stiger tillbaka över 30 och drar tillbaka igen men håller sig över 30-nivån. Svängsvängningen är komplett när RSI bryter sin senaste höga denna brytning är tolkas som en haussecken. En baissefallssvängning bildas när RSI rör sig över 70, drar tillbaka under 70 och stiger igen men håller under 70. Felsvingen är komplett när RSI bryter sin senaste låga denna pausen tolkas som en baisse signal. 3 Bearish Failure Swing I detta fall går RSI över 70 till överköpt territorium. Det rör sig sedan bakåt under 70, vänder sig uppåt men förblir under 70 RSI faller sedan igen och bryter ut under den tidigare låga, i det här fallet 62 52-nivån markerad i rött, genererar en bearish signal. RSI i Trending Vs Ranging Markets. Som nämnts i ovanstående tolkningar av RSI är det en mer tillförlitlig indikator på en varierande marknad och kan ge vilseledande signaler i en trendmarknad h Ovikt kan en modifierad tolkning av RSI användas i en trendmarknad. Under en stark uppgång kan RSI emellertid bara flytta mellan nivåerna 40 och 80. I ett sådant fall kan RSI som faller till 40 signalera en potentiellt bullish återupptagningsområde återupptagande av Uptrend och 80-nivå kan ses som ett övertäckt område där det inte är säkert att initiera långa positioner. Omvänt kan RSI inom ramen för en stark nedåtgående sträcka sig mellan 60 och 20. I detta fall kan 60-nivået ses som en potentiellt område för en bearish reversering återupptagning av downtrend och 20-nivå som ett område som återspeglar översolvade förhållanden. RSI Trend Line Breaks. Trend-linjer kan användas på RSI-oscillatorn själv, på samma sätt som på prisdiagram, genom att ansluta högre lågnivåer i en uptrend eller lägre nivåer i en downtrend Breakouts ovanför eller under dessa trendlinjer kan tjäna till att indikera en potentiell återföring i pris. Figur 4 En RSI trendlinjeuppdelning i EUR USD, vilket signaliserar en potentiell hausfull återföring i pris. Despi te utvecklas för över 30 år sedan är RSI fortfarande relevant idag trots att handlare nu har tillgång till en mängd avancerade tekniska handelsverktyg. För att undvika vilseledande signaler används RSI mest med en medvetenhet om huruvida marknaden trender eller sträcker sig RSI kan ge viktiga ledtrådar som indikerar potentiella trendomkastningar och kan tjäna som komplement till andra indikatorer som en del av en bredare handelsstrategi. Det maximala beloppet som USA kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken en depositarinstitut ger medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, vilken förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll en d nonprofit sektorn U S Bureau of Labor. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.
Comments
Post a Comment